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Market Causality Analysis Using Polar Indicators Generated from Financial Texts [in Japanese]

Rei TAGUCHI, Hikaru WATANABE, Masanori HIRANO, Masahiro SUZUKI, Hiroki SAKAJI, Kiyoshi IZUMI, Kenji HIRAMATSU

The 27th meeting of Special Interest Group on Financial Informatics of Japanese Society for Artificial Intelligence, Oct. 9, 2021


Conference

The 27th meeting of Special Interest Group on Financial Informatics of Japanese Society for Artificial Intelligence (SIG-FIN)

Abstract

本研究では、証券アナリストの見積もりと経済指標の因果性分析を実施する。これは証券アナリストレポートのテキスト情報を自然言語処理を使用して極性指標を作成することで実現可能となる。本研究では、作成した極性指標に対し、各種経済指標を使用して因果関係の検定を行った。結果、極性指標が、物価、為替、国債、等の指標に対し、影響を与えていることが確認された。これにより、証券アナリストの見積もりが市場に影響を与えている可能性が強く支持された。

Keywords

証券アナリストレポート; 金融テキストマイニング; BERT; VARモデル;


Paper

PDF, Official page


bibtex

@inproceedings{Taguchi2021-sigfin27,
  title={{Market Causality Analysis Using Polar Indicators Generated from Financial Texts [in Japanese]}},
  autor={Rei TAGUCHI and Hikaru WATANABE and Masanori HIRANO and Masahiro SUZUKI and Hiroki SAKAJI and Kiyoshi IZUMI and Kenji HIRAMATSU},
  booktitle={The 27th meeting of Special Interest Group on Financial Informatics of Japanese Society for Artificial Intelligence},
  pages={36-43},
  url={https://sigfin.org/?027-07},
  year={2021}
}